Solucionado
Felipe cometió el error de no colocar la inicialización de la variable i en 0 porque los arreglos la primera posición es 0.
var heroes = ["Superman", "Thor", "Batman", "Mujer Maravilla"];
for( var i = 0; i < heroes.length; i++) {
alert(heroes[i]);
}
Asi es compañera en los arrays el indicie inicia en 0, es un error muy común porque traemos el concepto de que todo inicia en 1.