Debido a que la información está almacenada en un array, debemos recordar que se empiezan a almacenar datos desde la primera posición del vector o arreglo que siempre inicia en la posición 0. Por lo tanto, el error estuvo en el recorrido del for en la inicialización de la variable i que es la que controlará el recorrido sobre el vector. De esta manera, debió inicializarse la variable i en 0, no en 1. El código correcto quedaría.
var heroes = ["Superman", "Thor", "Batman", "Mujer Maravilla"];
for( var i = 0; i < heroes.length; i++) {
alert(heroes[i]);
}
