¿Cuál es el problema con el código de Felipe? En la variable "i" puso que fuera igual a 1, cuando en un array se comienza desde 0. Y así quedaría el código para que muestren todos los nombres en la alerta.
<meta charset="utf-8">
<script>
var heroes = ["Superman", "Thor", "Batman", "Mujer Maravilla"];
for( var i = 0; i < heroes.length; i++) {
alert(heroes[i]);
}
</script>