Seguí los pasos tal y como viene el curso y no tuve ningún problema. La explicación del contenido sigue siendo vigente.
No sé qué pasos hiciste antes de la pantalla que envías, así que seré muy general esperando te sirva. Lo primero de todo es asegurarte de que el código esté bien escrito, si es así, entras en la carpeta donde se encuentra el código fuente y en el CMD ejecutas:
javac Ejemplo.java
Esto te debe crear en la misma carpeta un archivo Ejemplo.class, luego ejecutas en la consola:
java Ejemplo
Y se debe mostrar el mensaje en pantalla. Si esto no funciona, comprueba que tengas las rutas bien configuradas. Es decir, escribe java y javac en la consola, tienes que ver una especie de manual, si es así, todo está bien, si te aparece un mensaje del tipo "java no se reconoce como programa por lotes" es que la ruta no está bien configurada. Avísanos si se ha resuelto y si no, danos más detalles para poderte ayudar. Saludos.