Hola, no hace falta que los guardes con esos nombres, pero es una convencion que se guarden con esos nombres los primeros archivos de una pagina

https://keepcoding.io/blog/para-que-sirve-y-como-crear-un-archivo-index-html/ Hola, te dejo un link que espero aclare tus dudas. Ahora con mis conocimientos el hecho que se llame index. hace que el navegador abra primero eso cuando lo subes a algun lugar pero no necesariamente hay solo index.html , por ejemplo yo hago algunas cosas en php y dentro del php uso html y la pagina por default que uso es index.php. De igual manera puedes cambiar la pagina que se abre por default como indica el link. En el tema de css no necesariamente se tiene que llamar style pero es una convencion algo que se suele hacer puedes ponerle el nombre que quieras.

compañero esto se hace por convencion, el archivo principal es recomendable crearlo con index.html, se puede dar el caso que puedes nombrar el archivo css, con el mismo nombre index.css.

Muchas gracias por sus respuestas!!