Hola, tengo la duda de por que se crea otro archivo js para aplicar styled-component ya que veo en los otros ej que realiza el instructor que crea la const en el mismo archivo donde la va a usar la etiqueta y en este ejemplo de esta
const Icono = styled.img height: 25px; width: 25px;
si crear otro js en vez de realizarla donde muestra la imagen. 
Hola Leidy,
Entiendo tu confusión. La razón por la que se crea otro archivo JavaScript para el componente estilizado Icono es para mantener el código organizado y modular.
En el ejemplo que mencionas, el instructor está creando un componente estilizado Icono en un archivo separado porque este componente se utiliza en varios lugares en la aplicación. Al colocarlo en su propio archivo, podemos reutilizarlo en cualquier lugar simplemente importándolo, en lugar de tener que reescribir el mismo código en cada lugar donde se necesita el icono.
Es una práctica común en React y en la programación en general, separar los componentes en archivos diferentes para mantener el código limpio y fácil de mantener.
Por ejemplo, si en el futuro necesitas cambiar el estilo del Icono, solo necesitas hacerlo en un lugar (el archivo Icono.js) en lugar de buscar y actualizar cada instancia de Icono en todo tu código.
Espero que esta explicación aclare tu duda. Recuerda que la organización del código puede variar dependiendo del proyecto y del equipo de desarrollo, por lo que es posible que veas diferentes enfoques en diferentes proyectos.
¡Saludos!