¡Hola Enrique!
Aunque en algunos casos la impresión parece igual, '+' es un operador que vale tanto para la concatenación de caracteres y caracteres y números.
En cambio ',' es un separador, que indica a la instrucción document.write que se imprimirá más de un parámetro u valor.
Por ejemplo:
document.write(10 + 20 ); evalúa la expresión e imprime 30.
en cambio document.write(10, 20 ); imprime dos valores, 10 y 20, que como no están separados entonces vemos como '1020'.
Si quisiéramos evitar que estos valores quede pegados y se preste a confusión, podríamos, por ejemplo imprimir otro valor que sirva de separador, por ejemplo un caracter " " (blanco) o cualquier otro como por ejemplo " <===> ".
Así document.write(10 , " <===> ", 20 ); imprimirá 10 <---> 20 en la consola.