Joaquín,
Los brackets no se cambian de color debido a que los estás usando dentro de la etiqueta de "style" , si bien esa etiqueta le indica el programa que debe hacer referencia a otro lenguaje, en tu caso a CSS...
Por esa razón te los pinta en amarillo...
La p debería quedar en amarillo y solo cambiar los {}, si saco la etiqueta "style" me cambia ambas cosas e igual no realiza lo que debo hacer, que es sombrear el párrafo. En el video el profesor hace algo para redefinir la letra p y luego al escribir los {} aparecen en blanco directamente sin sacar la etiqueta...