Creo que no tienes las variables de entorno correctas, en los videos del curso estaba detallado como hacerlo.
Yo tuve que ir al directorio donde tenia el archivo Programa.java guardado porque me daba el mismo error y ahí fue donde me corrió.
Tu archivo no tiene la terminación ".java" en el nombre.
Al guardar tienes que hacerlo de la siguiente forma: Programa.java
El compilador te está diciendo que el archivo no existe porque justamente no lo reconoce como un archivo java.