.encabezado {
    align-items: center;
    display: flex;
    grid-area: encabezado; 
    padding: 0 2rem;   
}

.menu__link{
   padding: 0.5rem 1rem;
}

.menu__link:hover, .menu__link:active{
    border-bottom: 2px solid #0073e6;
}

me aparece el menú azul y el de el profe aparece negro, no se si el en algún punto lo arreglo o soy yo el que no encuentro el error

ustedes siguen usando la class encabezado ?, ahi se ve en el video que de la nada se lo cambio a header

Bueno yo en lo personal lo termine así .con el encabezado no con el header .pero si de hecho el profe cambia varias cosas así de la nada

No colocaste color: #333; dentro de la clase .menu__link. Para que la barra azul se mantenga activa bajo Inicio, cambia .menu__link:hover, .menu__link:active{} por .menu__link:hover, .activo {}

A mí también me pasó, fíjate al inicio del archivo de "index.html" que no aparece enlazado el archivo "menu.css". Ya una vez que le apliques el respectivo enlace se tiene que solucionar.