El programa funciona correctamente

Como en este caso, el número ingresado por el usuario puede ser igual al sorteado por la máquina, preferí no utilizar else, usé 3 if:

<meta charset="UTF-8">

<h1>JUEGO DE ADIVINACIÓN</h1>

<script>

function saltarlinea(){

    document.write("<br>");
    document.write("<br>");
    document.write("<br>");
}

function imprimir(frase){

    document.write(frase);
    saltarlinea();
}

function sortear(numero){

    return (Math.round(numero*Math.random()));
}

var numeroPensado = sortear(5);
var numeroLanzado = prompt("Elige un número entero");

if (numeroLanzado < numeroPensado){

    imprimir("Tu número es menor al nuúmero pensado");
}


if (numeroLanzado == numeroPensado){

    imprimir("!Felicidades, Ganaste!");
}

if (numeroLanzado > numeroPensado){

    imprimir("Tu número es mayor al número pensado");
}
</script>