Hola Gabriel, espero que esté bien.
Para quienes no tienen experiencia con programación y están estudiando por primera vez, recomiendo que mantengan el Sublime por ahora pues su interfaz es más simple, más tarde, en los próximos cursos, verán que los instructores pasan a utilizar el VS Code principalmente, entonces en este momento usted también podrá cambiar a VS Code.
Ahora si ya tienes cierta experiencia o quieres arriesgarte puedes usar el VS Code o el editor de código de tu preferencia desde ya.
Las ventajas de VS Code son las diversas extensiones creadas por la comunidad que puedes instalar y utilizar, totalmente gratuitas.
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