Hola Paulo,
Tu pregunta es muy importante para entender cómo funcionan los modelos de machine learning. En general, cuando hablamos de X_train y Y_train, nos referimos a los datos que usamos para entrenar nuestro modelo. Por otro lado, X_test y Y_test son los datos que usamos para probar la precisión de nuestro modelo después de entrenarlo.
Para explicarlo con más detalle, considera el siguiente ejemplo: Imagina que tienes un conjunto de datos sobre personas con problemas cardíacos y quieres predecir si una persona tiene o no un problema cardíaco basado en ciertas características, como la edad, el sexo, la presión arterial, etc. En este caso, X sería un conjunto de características (edad, sexo, presión arterial, etc.) y Y sería la variable que quieres predecir (si la persona tiene un problema cardíaco o no).
Entonces, dividirías tus datos en dos conjuntos: uno para entrenamiento (X_train, Y_train) y otro para pruebas (X_test, Y_test). X_train e Y_train se usan para entrenar el modelo. En otras palabras, el modelo aprende a predecir Y (si la persona tiene un problema cardíaco o no) basándose en X (las características de la persona). Una vez que el modelo ha sido entrenado, puedes probar su precisión utilizando X_test e Y_test. En este caso, le das al modelo el conjunto de características X_test y le pides que prediga Y. Luego, comparas las predicciones del modelo con las verdaderas respuestas Y_test para ver cuán preciso es el modelo.
Espero que esta explicación te haya aclarado la diferencia entre X_train, Y_train, X_test e Y_test. Espero haber ayudado y buenos estudios!