Solucionado
Buenas! No sé si será este el problema, pero estás adentro de la carpeta que contiene el archivo? Por las dudas podrías probar con un 'dir' en la consola y ver si lo contiene. En el video decía que ingresemos a la carpeta con el archivo, antes de ejecutarlo con el comando java. Espero haber ayudado, suerte!